Научный трейдинг
Во время одного из интервью Эии Драйан (жену Карла Сагана) спросили: «Разве он [Саган] не хотел верить?» Она ответила: «Он не хотел верить. Он хотел знать».
Основные принципы, Кларисс. Почитай Марка Аврелия. В отношении каждой конкретной вещи или понятия задавай вопрос: что это по своей сути? какова природа этого?
— Ганнибал Лектор
Торгующие по тренду воспринимают трейдинг как науку. Они смотрят на мир с точки зрения физика: «Наука о природе или природных объектах; наука, изучающая законы и свойства материи и воздействующие на нее силы; в узком смысле слова — та отрасль естествознания, которая изучает причины изменения базовых свойств физических тел; естественная философия» (Словарь Уэбстера).
У физики и следования тренду много общего. И то и другое опирается на цифры и использует модели, описывающие взаимосвязи явлений. В физике, как и в следовании тренду, постоянно происходит проверка моделей на практике в реальных условиях: «Управление денежными средствами похоже па физический эксперимент и предполагает работу с цифрами и подбор различных значений переменных величин. Сходство между ними еще глубже. Как известно, физика подразумевает описание явлений окружающего мира при помощи абстрактных математических моделей. Модели могуг описывать явления разной степени сложности, такие как движение молекул газа или движение звезд в галактическом пространстве. Оказывается, подобные модели с таким же успехом могут быть применены к столь же сложному механизму финансовых рынков».
Когда мы используем термин «научный трейдинг», мы не относим его к разработчикам и ученым, создающим изящные, но замысловатые теоретические модели, которым в конечном итоге недостает простоты. Сохранить простоту нелегко, поскольку сложнее всего выполнить очевидные вещи. В данной главе никоим образом не ставится задача полностью охватить предмет трейдинга как пауки, но в ней действительно предлагается обзор научных взглядов торгующих по тренду.
Основные положения
- Количественное определение риска — ключевой элемент трейдинга. Если вы не можете этого сделать, не вступайте в игру.
- Чтобы добиться успеха в трейдинге и в жизни, нужно научиться задавать правильные вопросы.
- Получение прибыли в стратегиях следования тренду происходит в моменты отклонений рыночных показателей от кривой нормального распределения.
- Ведите себя, как придирчивый критик. Подвергайте сомнению допущения. Проверяйте ваши гипотезы. Определите, что является невозможным, а что — непопулярным.
- Люди ошибочно принимают «регулярные» события за «исключительные». Они думают, что случай «исправит» серию «исключительных» событий. Они видят «исключительное» событие и считают его «регулярным».
- Люди, как правило, считают события, вероятность которых крайне высока, не вызывающими сомнения, а те, вероятность которых крайне низка, — невозможными.